| Se analiza la tendencia en el modelo autorregresivo. Se propone el nivel de tendencia y se observa si las pruebas de Mann-Kendall y el coeficiente de correlación de Pearson la detectan, variando el tamaño de muestra, el valor del término autorregresivo, el nivel de significancia y el tipo de distribución que siguen las innovaciones, la cual puede ser Exponencial, Pareto, de Valor Extremo Generalizado Tipo I o Normal. El proceso es aplicado a datos simulados sin transformar y a datos transformados con sus rangos. Los resultados sugieren que cuando se utiliza la transformación del rango se obtiene la mejor potencia, aunque no existen notables diferencias entre ambas pruebas puede decirse que la mejor es la prueba de Mann-Kendall, dado que es menos... |
