| Registro completo |
| Provedor de dados: |
Rev. Econ. Sociol. Rural
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| País: |
Brazil
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| Título: |
Gestão do risco de preço de café arábica: uma análise por meio do comportamento da base
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| Autores: |
Barros,Áther de Miranda
Aguiar,Danilo R. D.
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| Data: |
2005-09-01
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| Ano: |
2005
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| Palavras-chave: |
Gestão de risco
Café arábica
Mercados Futuros
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| Resumo: |
Este trabalho analisa o comportamento da base de café arábica, visando ajudar o estabelecimento de estratégias de hedge. Verificou-se que há oportunidades de ganho tanto para hedgers de venda quanto de compra, porém as oportunidades de estratégias de hedge de compra são poucas e a lucratividade é ainda menor, em relação às estratégias de hedge de venda. Além disso, os contratos futuros com vencimento em março e maio apresentaram os maiores riscos de base devido ao fato de se ter maiores incertezas nos meses que antecedem a nova safra. Verificou-se, ainda, que o fortalecimento da base não é diretamente proporcional ao risco de base, predominando casos em que maior rentabilidade é acompanhada por menor risco, e vice-versa. Por fim, contatou-se que as maiores rentabilidades com operações de hedge de venda ocorrem com operações iniciadas no segundo semestre do ano.
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| Tipo: |
Info:eu-repo/semantics/article
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| Idioma: |
Português
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| Identificador: |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000300003
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| Editor: |
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
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| Relação: |
10.1590/S0103-20032005000300003
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| Formato: |
text/html
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| Fonte: |
Revista de Economia e Sociologia Rural v.43 n.3 2005
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| Direitos: |
info:eu-repo/semantics/openAccess
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