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| Abitante,Kleber Giovelli. |
| Uma das medidas de eficiência dos mercados futuros refere-se à sua ligação com o mercado spot (mercado à vista). Este trabalho teve por objetivo verificar se existe uma ligação estatística entre o mercado spot e futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e entre o mercado spot e futuro de soja negociados na BM&F e na Chicago Board of Trade (CBOT). Além disso, procedeu-se também o cálculo de um indicador de eficiência para o contrato futuro de boi gordo da BM&F. Para o boi gordo, os dados utilizados foram as séries de preços futuros dos contratos com vencimento nos meses de janeiro a novembro/2005 e para os contratos de soja os vencimentos escolhidos foram de março a setembro/2005, além de novembro/2005. No caso do... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Co-integração; Mercado futuro; Boi gordo; Soja. |
| Ano: 2008 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032008000100004 |
