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Barros,Áther de Miranda; Aguiar,Danilo R. D.. |
Este trabalho analisa o comportamento da base de café arábica, visando ajudar o estabelecimento de estratégias de hedge. Verificou-se que há oportunidades de ganho tanto para hedgers de venda quanto de compra, porém as oportunidades de estratégias de hedge de compra são poucas e a lucratividade é ainda menor, em relação às estratégias de hedge de venda. Além disso, os contratos futuros com vencimento em março e maio apresentaram os maiores riscos de base devido ao fato de se ter maiores incertezas nos meses que antecedem a nova safra. Verificou-se, ainda, que o fortalecimento da base não é diretamente proporcional ao risco de base, predominando casos em que maior rentabilidade é acompanhada por menor risco, e vice-versa. Por fim, contatou-se que as maiores... |
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Gestão de risco; Café arábica; Mercados Futuros. |
Ano: 2005 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000300003 |
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