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	Provedor de dados AgEcon (2) Autor Araujo, Kleber Domingos (2) Cunha, Alex Aires (2) Cunha, Cleyzer Adrian da (2) Palavra-chave Crop Production/Industries (1) Demand and Price Analysis (1) Integração (1) Preços (1) Preços e cana-de-açúcar (1) Prices and sugarcane (1) Quebra estrutural (1) Regime shift (1) Risk and Uncertainty (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (2) Ano 2008 (2) País United States (2) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última ANÁLISE DOS PREÇOS DA CANA-DE-AÇUCAR SOB REGIME SHIFT AgEcon Cunha, Cleyzer Adrian da; Cunha, Alex Aires; Araujo, Kleber Domingos. Este trabalho teve como objetivo principal investigar, empiricamente, os efeitos da implantação do Plano Real no comportamento de longo prazo dos preços da cana-de-açúcar praticados nos estados de São Paulo e Paraná. Utilizou-se na analise testes de raiz unitária e de co-integração na presença de quebra estrutural (regime shift) desenvolvido por VOGELSANG (1997, 1999) e GREGORY e HANSEN (1996).--------------------The objective of paper is analyzing the effect of the Real Plan in the behavior of long stated period of the prices of the sugarcane. The prices are of the states of São Paulo and Paraná. We use the unit root test and of co-integration with structural breaking (regime shift) developed by VOGELSANG (1997, 1999) and GREGORY and HANSEN (1996). Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Regime shift; Preços e cana-de-açúcar; Regime shift; Prices and sugarcane; Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/108088 CONVERGÊNCIA DE PREÇOS DO BOI SOB PRESENÇA DE QUEBRA ESTRUTURAL AgEcon Cunha, Cleyzer Adrian da; Cunha, Alex Aires; Araujo, Kleber Domingos. As variáveis econômicas são afetadas por políticas econômicas e por eventos de caráter exógeno, como bruscas variações climáticas, guerras e desastres ecológicos. Esses eventos caracterizam efeitos conhecidos como “outlier” e devem ser considerados na modelagem econométrica. O estudo procurou analisar a integração de mercado juntamente com os efeitos da presença da quebra estrutural nas séries do preço do boi de corte recebido pelo produtor no estado de Goiás e no Brasil. A principal contribuição do estudo em relação a outros trabalhos foi a utilização do teste de raiz unitária desenvolvido por VOGELSANG (1999) juntamente com teste de co-integração para a presença de "outlier" desenvolvido por GREGORY e HANSEN (1996). Dentre os principais resultados,... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Quebra estrutural; Preços; Integração; Risk and Uncertainty. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/109728 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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