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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Baldi, Fabio (1) Bosco, Bruno (1) Parisio, Lucia (1) Pelagatti, Matteo (1) Palavra-chave C15 (1) C32 (1) Cointegration (1) D44 (1) Equilibrium Correction Model (1) European Electricity Prices (1) Interdependencies (1) L94 (1) Oil Prices (1) Q40 (1) Resource /Energy Economics and Policy (1) Mais... Tipo do documento Working or Discussion Paper (1) Ano 2007 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última A Robust Multivariate Long Run Analysis of European Electricity Prices AgEcon Bosco, Bruno; Parisio, Lucia; Pelagatti, Matteo; Baldi, Fabio. This paper analyses the interdependencies existing in wholesale European electricity prices. The results of a multivariate long run dynamic analysis of weekly median prices reveal the presence of a strong although not perfect integration among some neighboring markets considered in the sample and the existence of common long-term dynamics of electricity prices and gas prices but not oil prices. The existence of long-term dynamics among gas prices and electricity prices may prove to be important for long-term hedging operations to be conducted even in markets where there are no electricity derivatives. Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: European Electricity Prices; Cointegration; Interdependencies; Equilibrium Correction Model; Oil Prices; Resource /Energy Economics and Policy; C15; C32; D44; L94; Q40. Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/7438 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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