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CUSTO ÓTIMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DE SOJA AOS PRINCIPAIS PORTOS DO BRASIL AgEcon
Reis, Janderson Damaceno dos; Brunetti, Lucas; Cruz Junior, Jose Cesar; Zilli, Julcemar Bruno.
Um dos mais marcantes fenômenos observados na economia agrícola brasileira nas últimas décadas, e de forma acelerada nos anos mais recentes, é o surgimento de novas fronteiras agrícolas. Sabe-se que um dos grandes problemas advindos do surgimento destas novas fronteiras agrícolas é a distância das mesmas as zonas portuárias. Visto que no trajeto até os portos, para exportação, os custos de transporte e as perdas auferidas são inúmeras. Ou seja, os custos de transportes tem aumentado e muito o preço final dos produtos agrícolas, fazendo com que os produtos brasileiros perca competitividade frente ao mercado internacional, diminuído assim nossas exportações. Desta forma, o presente trabalho tem como foco averiguar qual o menor custo logístico para o...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Custo de transporte; Programação linear; Soja; Porto; Transport cost; Linear program; Soy; Port; Crop Production/Industries; Marketing.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/114176
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Are Brazilian corn farmers overconfident about prices? AgEcon
Cruz Junior, Jose Cesar.
This paper aims to identify signs of overconfidence among corn producers in south and central-west Brazil. Over the period from October to November 2008, farmers were chosen to answer questions regarding their knowledge of futures markets and price expectations. A large part of subjects responded they do not trade futures contracts because they do not have enough information on the subject. The results show respondents were miscalibrated when estimating directly-stated and the indirectly-stated expected prices. In addition, for certain respondents, subjective variance for corn proves to be significantly less than the market variance. Finally, the paper concludes that the overconfidence effect can partially explain the low use of futures markets by...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Overconfidence; Subjective probability; Probability elicitation; Institutional and Behavioral Economics.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/49439
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Razao de hedge otima de minimo MPI (momento parcial inferior) no mercado futuro de boi gordo na BM&F AgEcon
Marques, Pedro Valentim; Martines-Filho, Joao Gomes; Cruz Junior, Jose Cesar.
Uma vez que o pecuarista decide-se por utilizar o mercado futuro de boi gordo da BM&F como ferramenta de redução de risco de sua produção, uma das primeiras perguntas a serem respondidas é: quanto se fazer de hedge? Esta pergunta tem sido frequentemente respondida através da utilização do modelo de razão de hedge de mínima variância. O presente trabalho teve como objetivo apresentar um modelo alternativo à abordagem tradicional - denominado razão de hedge de mínimo momento parcial inferior (MPI) - para se calcular a razão de hedge ótima. O modelo alternativo utiliza o momento parcial inferior como medida de risco. Ambas as razões de hedge foram calculadas e suas performances foram verificadas através da avaliação dos resultados obtidos com suas...
Tipo: Presentation Palavras-chave: Mercados futuros; Razao de hedge otima; Momentos parciais inferiores; Boi gordo; Futures markets; Optimal hedge ratio; Lower partial moments; Live cattle; Marketing; Risk and Uncertainty.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/119148
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