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| Teixeira, Gibran da Silva; Maia, Sinezio Fernandes; Figueiredo, Nayana Mangueira; Pereira, Elenildes Santana; Pinto, Pablo Aurelio Lacerda De Almeida. |
| Este artigo trata da aplicabilidade de modelos da família ARCH como ferramenta de análise quanto ao comportamento do retorno do cacau, do boi gordo, do café, tradicionais commodities agrícolas brasileira, servindo de auxílio para decisão dos agentes na compra e venda destes produtos. De forma geral, para as três commodities estudadas, as volatilidades do retorno indicam fortes sinais de persistência, os choques levam um longo tempo para dissipar-se, e choques positivos e negativos têm impacto distinto sobre a volatilidade. Os mercados são assimétricos para o retorno destas commodities. Os mercados futuros do boi gordo e do cacau também sofrem influência do efeito alavancagem, ou seja, se torna mais volátil perante informações negativas do que informações... |
| Tipo: Conference Paper or Presentation |
Palavras-chave: Cacau; Boi gordo; Café; Cocoa; Fatcow; Coffee; Community/Rural/Urban Development; International Relations/Trade. |
| Ano: 2008 |
URL: http://purl.umn.edu/109785 |
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