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	Provedor de dados Rev. Econ. Sociol. Rural (2) Autor Lima,Ricardo Chaves (2) Góis,Marcos Roberto (1) Melo,André de Souza (1) Moraes,André Steffens (1) Ulises,Charles (1) Palavra-chave Co-integração (1) Diferenciação fracionária (1) Hipótese da eficiência de mercado (1) Mercado futuro do boi gordo (1) Modelos ARFIMA (1) Modelos ARMA (1) Mais... Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (2) Ano 2009 (1) 2007 (1) País Brazil (2) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Previsão de preços futuros de Commodities agrícolas com diferenciações inteira e fracionária, e erros heteroscedásticos Rev. Econ. Sociol. Rural Lima,Ricardo Chaves; Góis,Marcos Roberto; Ulises,Charles. O presente trabalho tem como objetivo modelar séries temporais para efeito de previsão com diferenciações inteira e fracionária, utilizando dados de preços futuros de commodities agrícolas. Modelos de séries temporais do tipo ARMA/ARIMA (diferenciação inteira) serão estimados como termo de comparação com os modelos do tipo ARFIMA (diferenciação fracionária). Em ambos os casos, os erros dos modelos serão estimados assumindo-se a possibilidade de estimação da volatilidade. O poder de previsão de cada modelo será comparado pelo critério do erro quadrado médio da previsão (EQM). A estimação do termo de diferenciação fracionário (d) também será utilizada para examinar as características de longa dependência das séries. Os resultados indicaram que todas as... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Modelos ARMA; Diferenciação fracionária; Modelos ARFIMA. Ano: 2007 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000300004 Análise da eficiência do mercado futuro brasileiro de boi gordo usando co-integração Rev. Econ. Sociol. Rural Moraes,André Steffens; Lima,Ricardo Chaves; Melo,André de Souza. A hipótese de que os preços futuros são preditores não viesados dos preços à vista é uma hipótese conjunta de que os mercados são eficientes e que não existe prêmio ao risco. Entretanto, na presença de prêmio ao risco, a hipótese de não viés pode ser rejeitada mesmo quando o mercado é eficiente. Este artigo testa a eficiência do mercado futuro brasileiro do boi gordo na presença de prêmio ao risco, usando técnicas de co-integração. Os resultados mostram que o mercado futuro do boi gordo é eficiente e não viesado no longo prazo, independente da presença de prêmio ao risco. Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Mercado futuro do boi gordo; Hipótese da eficiência de mercado; Co-integração. Ano: 2009 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032009000300003 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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