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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Jorda, Oscar (1) Liu, Holly (1) Williams, Jeffrey C. (1) Palavra-chave Autoregressive Conditional Intensity (ACI) (1) Futures Markets (1) Liquidity (1) Market-Making (1) Marketing (1) Scalpers (1) Volatility (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Ano 2001 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última MARKET-MAKING BEHAVIOR IN FUTURES MARKETS AgEcon Liu, Holly; Williams, Jeffrey C.; Jorda, Oscar. This paper examines voluntary market-making behavior, namely scalping, in futures markets. Specifically, this paper studies what factors determine scalpers' entry and exit, and how scalping affects market liquidity and price volatility. The data used for the analysis are time-stamped electronic transaction data marked with traders' identities from the Dalian Futures Exchanges in China. The contributions of this paper are: (1) to give detailed analysis of scalping behavior and its impact on market liquidity; (2) to develop new econometric tools for analyzing time-series count data; (3) to propose a new measure of liquidity. Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Liquidity; Market-Making; Futures Markets; Scalpers; Autoregressive Conditional Intensity (ACI); Volatility; Marketing. Ano: 2001 URL: http://purl.umn.edu/18961 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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