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	Provedor de dados Rev. Econ. Sociol. Rural (2) Autor Marques,Pedro Valentim (2) Bacchi,Mirian Rumenos Piedade (1) Cruz Júnior,José César (1) Irwin,Scott H. (1) Martines Filho,João Gomes (1) Martines-Filho,João Gomes (1) Souza,Waldemar Antonio da Rocha de (1) Mais... Palavra-chave Excesso de confiança (1) Mato Grosso (1) Mercado de opções (1) Mercados futuros (1) Previsões de volatilidade e preços (1) Probabilidade subjetiva (1) Soja (1) Volatilidade implícita (1) Mais... Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (2) Ano 2013 (1) 2011 (1) País Brazil (2) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última O excesso de confiança dos produtores de milho no Brasil e o uso de contratos futuros Rev. Econ. Sociol. Rural Cruz Júnior,José César; Irwin,Scott H.; Marques,Pedro Valentim; Martines Filho,João Gomes; Bacchi,Mirian Rumenos Piedade. O objetivo deste artigo foi identificar sinais de excesso de confiança nos preços entre produtores de milho do Sul e do Centro-Oeste do Brasil. Entre outubro e novembro de 2008, 90 produtores foram selecionados para responderem questões relacionadas a seus conhecimentos do mercado futuro e a suas expectativas de preços. Uma grande parte dos entrevistados respondeu que não negociava contratos futuros por não possuir informação suficiente para isso. Os resultados revelaram que os produtores foram descalibrados quando estimaram os preços esperados na forma direta e indireta. Além disso, para a maior parte dos respondentes, a variância subjetiva obtida por meio dos questionários foi estatisticamente inferior à variância do mercado. Isto mostra que os... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Excesso de confiança; Probabilidade subjetiva; Mercados futuros. Ano: 2011 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032011000200005 Uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas das opções de soja do CME group para previsões em Mato Grosso Rev. Econ. Sociol. Rural Souza,Waldemar Antonio da Rocha de; Martines-Filho,João Gomes; Marques,Pedro Valentim. A estrutura a termo das opções com vencimento futuro negociadas no CME Group é calculada com o objetivo de efetuar previsões da volatilidade e do nível de preços realizados, no curto e longo prazo, para os preços à vista da soja negociada em Rondonópolis (MT). Extraindo-se a volatilidade implícita pela fórmula de Black (1976) para precificação de opções de commodities, decompõe-se a variância da volatilidade implícita em intervalos conhecidos e não conhecidos, empregando-a em previsões de curto e longo prazo da volatilidade realizada. Adicionalmente, usa-se a volatilidade implícita como parâmetro numa equação de intervalos de confiança empíricos para a estimação do nível de preços, no curto e longo prazo, com base no limite superior do intervalo. Os testes... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Mato Grosso; Soja; Volatilidade implícita; Previsões de volatilidade e preços; Mercado de opções. Ano: 2013 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032013000200003 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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