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	Provedor de dados Colegio de Postgraduados (65) Ecología austral (1) Autor Aguirre Salado, Alejandro Ivan (2) Arana Ovalle, Roxana Ivette (2) Escalona Cortés, Arturo (2) Estrada Drouaillet, Benigno (2) Gutiérrez González, Eduardo (2) Guzmán Martínez, María (2) López Martínez, Laura Elizabeth (2) Pacheco Gil, Rosa Angela (2) Reyes Olvera, Ana Laura (2) Salinas Ruíz, Víctor (2) Almendra Arao, Felix (1) Anguiano Mondragón, Emmanuel (1) Ariza Hernández, Francisco Julián (1) Bravo Hernández, Faustino (1) Cady, Foster B. (1) Carrillo Negrete, Oswaldo Ismael (1) Castillo Flores, Gabriel (1) Castillo Tzec, Yoni Miguel (1) Castro Montoya, René (1) Celis Euán, David Israel (1) Mais... Palavra-chave Estadística (66) Maestría (48) Doctorado (15) Simulación Monte Carlo (8) Monte Carlo Simulation (5) Monte Carlo simulation (4) Potencia (4) Power (4) Pruebas de bondad de ajuste (4) Size of the test (4) Goodness of fit tests (3) Ozone (3) Ozono (3) Tendencia (3) Teoría de valores extremos (3) Trends (3) Algoritmo EM (2) Bayesian inference (2) Bootstrap (2) Bootstrap test (2) Mais... Tipo do documento Tesis (17) Artículo (2) Thesis (2) Info:eu-repo/semantics/other (1) Ano 2014 (1) 2013 (9) 2012 (11) 2011 (8) 2010 (17) 2009 (1) 2008 (13) 2007 (4) 1967 (1) 1966 (1) Mais... País Mexico (65) Argentina (1) Idioma Espanhol (66)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 66 Primeira ... 1 2 3 4 ... Última Construcción de un índice de desarrollo humano para México utilizando el análisis bayesiano de componentes principales. Colegio de Postgraduados Pacheco Gil, Rosa Angela. En numerosos problemas se desea explicar las fuentes de variación de los datos y un método utilizado para dicho fin es el análisis de componentes principales (ACP). Se denomina primera componente principal de una distribución -dimensional, a la combinación lineal de componentes que posee máxima varianza; análogamente, la segunda componente principal es la combinación lineal que presenta mayor desviación, una vez descontada la parte de varianza atribuible a la primera componente. El objetivo de este procedimiento es explicar la variación muestral en términos de combinaciones lineales de las variables originales. Uno de los problemas del método de componentes principales es la inferencia estadística sobre. En este trabajo se aplicó un enfoque bayesiano... Tipo: Thesis Palavras-chave: Desarrollo humano; Componentes principales bayesianos; MCMC; Human development; Principal components bayesian; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/132 Consideraciones sobre la comparación de diseños de tratamientos. Colegio de Postgraduados Escobar G., Jorge A.; Cady, Foster B.. Se establece la comparación entre siete diseños, de segundo orden en dos variables, de uso frecuente tanto en la industria como en la agricultura, mediante un criterio estadístico independiente de la codificación de la matríz asociada al diseño de tratamientos. La comparación se hace con base en el error medio cuadrático, que incluye los conceptos de sesgo y varianza de la estimación. En la primera parte del presente trabajo se estudia el efecto de la codificación sobre el valor y la varianza de los coeficientes del modelo polinominal y la influencia sobre las pruebas de hipótesis. ABSTRACT: A comparison is established among seven second-order designs in two variables, frequently used in agriculture and industry. The statistical criterion used for the... Tipo: Artículo Palavras-chave: Estadística; Diseño experimental; Modelos estadísticos. Ano: 1967 URL: http://hdl.handle.net/10521/1807 Mejora de la calidad de procesos industriales mediante simulación y optimización. Colegio de Postgraduados Estrada Drouaillet, Benigno. En la industria es común realizar experimentos para optimizar los procesos de producción; sin embargo, se requieren de considerables recursos económicos y tiempo para desarrollar las nuevas tecnologías. La propuesta en este trabajo es emplear las técnicas de simulación Monte Carlo y bootstrap, para disminuir costos y tiempo en la optimización de procesos. Para lograr este propósito se emplearon la optimización aleatoria, la optimización no lineal NLM (Non-Linear Minimization) y la optimización Taguchi. Estas optimizaciones se compararon con el diseño inicial a través de los índices de capacidad del proceso y la función de pérdida de Taguchi. Los índices de capacidad , e índices ISO fueron simulados con Monte Carlo y sus respectivos intervalos de... Palavras-chave: Simulación Monte Carlo; Bootstrap; Indices de capacidad; Intervalos de confianza; Optimización aleatoria; Taguchi; Monte Carlo Simulation; Capability indices; Confidence intervals; Random optimization; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/113 Técnicas de investigación en modelos estadísticos Colegio de Postgraduados Foster, Cady. En cada experimento, el investigador se enfrenta con el problema de descubrir sus resultados en términos cuantitativos. El presente trabajo describe los diferentes orígenes y las etapas básicas en la formulación del modelo estadístico; con un modelo estadístico, cada observación realizada en un experimento puede darse a entender y el error al azar puede señalarse. También, en el trabajo se exponen algunas técnicas para manejar diferentes tipos de modelos y se discuten ciertas complicaciones en esta operación. Tipo: Artículo Palavras-chave: Estadística; Modelos matemáticos; Métodos estadísticos. Ano: 1966 URL: http://hdl.handle.net/10521/1809 Una prueba de razón de verosimilitudes para discriminar entre la distribución Poisson, Binomial y Binomial Negativa. Colegio de Postgraduados López Martínez, Laura Elizabeth. En este trabajo se realiza inferencia estadística en la distribución Binomial Negativa Generalizada (BNG) y los modelos que anida, los cuales son Binomial, Binomial Negativa y Poisson. Se aborda el problema de estimación de parámetros en la distribución BNG y se propone una prueba de razón de verosimilitud generalizada para discernir si un conjunto de datos se ajusta en particular al modelo Binomial, Binomial Negativa o Poisson. Además, se estudian las potencias y tamaños de la prueba propuesta. Por otro lado, con la finalidad de ilustrar la metodología propuesta, se presentan algunos ejemplos de datos extraídos de investigaciones previas para ver si la prueba es congruente con los resultados que se tienen. _______________ A LIKELIHOOD RATIO TEST TO... Palavras-chave: Sobredispersión; Distribuciones discretas; Datos de conteo; Prueba de razón de verosimilitud generalizada; Overdispersion; Discrete distributions; Count data; Generalized likelihood ratio test; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/222 Pruebas para la distribución exponencial con dos parámetros. Colegio de Postgraduados Celis Euán, David Israel. En el análisis estadístico de tiempos de vida, la distribución exponencial ha sido tomada como referencia en las áreas de Análisis de Supervivencia y teoría de Confiabilidad. En el presente trabajo se propone una prueba basada en la razón de dos estimadores insesgados del cuadrado del parámetro de escala. Para poder hacer la prueba de exponencialidad, el análisis de la prueba propuesta se divide en dos casos. Un caso se dá cuando el parámetro de localidad es cero, y el otro caso cuando ambos parámetros son desconocidos y distintos de cero. De los estudios de pruebas de exponencialidad realizadas por D’Agostino y Stephens(1984), se deduce que la prueba Cox-Oakes es de las más potentes que existen en la actualidad. Otra prueba de interés es la de Shapiro-... Palavras-chave: Prueba estadística; Simulación Monte Carlo; Potencia; Tamaño de la prueba; Pruebas de bondad de ajuste; Goodness of fit tests; Statistical test; Monte Carlo simulation; Power; Size of the test; Maestría; Estadística. Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/703 Pruebas de bondad de ajuste para distribuciones estables Colegio de Postgraduados González Estrada, Elizabeth. Tesis (Doctorado en Ciencias, Socioeconomía, Estadística e Informática).- Colegio de Postgraduados, 2008. Tipo: Tesis Palavras-chave: Doctorado; Estadística. Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1536 Estimación semiparamétrica en el análisis de encuestas complejas. Colegio de Postgraduados Contreras Cruz, Luis Fernando. En la primera parte de este trabajo se muestra que no hay p érdida significativa en la precisi ón del estimador del total poblacional si calculamos el par ámetro de suavizamiento del modelo de splines penalizados con informaci ón de la muestra en vez de utilizar toda la informaci ón de la poblacióon. El par ámetro de suavizamiento es obtenido fijando los grados de libertad y resolviendo una ecuaci ón basada únicamente en datos de la muestra. Se discuten los resultados de un estudio de simulación de la determinación del parámetro de suavizamiento. Además, se evaluó el efecto de la propuesta de determinaci ón del parámetro de suavizamiento en la estimación del total poblacional usando una poblaci ón real. Para esta poblaci ón, los experimentos de simulación... Palavras-chave: Parámetro de suavizamiento; Regresión semiparamétrica; Modelo de coeficientes variantes; Muestreo; Información auxiliar multivariada; Smoothing parameter; Semiparametric regression; Varying coefficient model; Sampling; Multivariate auxiliary information; Estadística; Doctorado. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/2100 Construcción de portafolios de portafolios. Colegio de Postgraduados Arana Ovalle, Roxana Ivette. Se propone una estrategia de inversión para el “pequeño inversionista ” en los mercados de valores internacionales con los instrumentos denominados ETF. Se trata de un trabajo empírico que utiliza la Teoría Moderna del Crecimiento de la Economía, la Teoría Moderna de Construcción de Portafolios y la Teoría de distribución de probabilidades. De esta forma conjuga a la economía en su sentido puro, a las finanzas en su desarrollo teórico práctico y a la estadística con sus desarrollos metodológicos, para construir una estrategia que aporta al inversionista suficiente información para realizar inversiones alrededor del mundo, obteniendo atractivos rendimientos y al mismo tiempo minimizando el riesgo. Los resultados de la aplicación de la estrategia, muestran... Palavras-chave: Inversión; Mercados internacionales; ETF; Crecimiento económico; TMP; Investment; International stock market; Economic growth; MTP; Small investors; Pequeño inversionista; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/218 Una prueba robusta para detectar heterogeneidad de varianzas en un diseño experimental completamente al azar. Colegio de Postgraduados Hurtado Jaramillo, Annel. Uno de los supuestos más importantes del ANOVA es que las varianzas de las poblaciones estudiadas son iguales. Una prueba para verificar homogeneidad de varianzas es la prueba de Levene la cual es relativamente sensible a desviaciones de normalidad, se han propuesto algunas modificaciones logrando pruebas más robustas, sin embargo, no han sido del todo satisfactorias. Por lo que, este trabajo tiene como objetivo proponer una prueba robusta para heterogeneidad de varianzas usando el principio de transformación a rangos sobre el valor absoluto de los residuos. Mediante simulación Monte Carlo se comparó la potencia y el tamaño de la prueba propuesta con distintas variantes de la prueba de Levene. Los resultados de la simulación muestran que la prueba de... Palavras-chave: No normalidad; Potencial de una prueba; Prueba de Levene; Robustez; Tamaños de prueba; Transformación a rangos; Leven´s test; Non-normality; Power of test; Rank transformation; Robustness; Test´s size; Estadística; Maestría. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/2172 Prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados tipo II, basada en la divergencia de Kullback-Leibler. Colegio de Postgraduados Salinas Ruíz, Víctor. Se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados Tipo II. Esta prueba se basa en la metodología de discriminación de Lim & Park (2007), que utilizan la Divergencia de Kullback & Leibler (1951) adaptada para datos censurados Tipo II. Los valores críticos se obtuvieron mediante simulación Monte Carlo para diferentes tamaños de muestra y porcentajes de censura. La potencia y tamaño de la prueba se comparó con la prueba del Coeficiente de Correlación basado en los estimadores de Kaplan & Meier (1958) y Nelson (1972) - Aalen (1978). Los resultados de la simulación, muestran que la prueba basada en la Divergencia de Kullback-Leibler es superior a las otras pruebas en términos de potencia. _______________... Palavras-chave: Entropía; Simulación Monte Carlo; Coeficiente de Correlación; Potencia; Tamaño de la Prueba; Entropy; Monte Carlo Simulation; Correlation Coefficient; Power; Size of the test; Estadística; Maestría. Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/649 Pruebas de bondad de ajuste de bootstrap para la distribución log-gamma generalizada. Colegio de Postgraduados Gutiérrez González, Eduardo. Este trabajo trata sobre las pruebas de bondad de ajuste para la distribución log-gamma generalizada. El estudio se lleva a efecto siguiendo los pasos de las pruebas bootstrap de bondad de ajuste. El trabajo se realiza en 4 capítulos, los dos primeros muestran un desarrollo analítico detallado sobre la distribución log-gamma y sus propiedades, mientras que en los dos últimos capítulos se hace el desarrollo por simulación del tamaño y potencia de la prueba En el desarrollo analítico se formulan y demuestran varios resultados relacionados con la existencia y unicidad de tres estimadores para el parámetro de forma de la distribución log-gamma generalizada en su forma estándar. Además se realiza un estudio analítico detallado sobre el comportamiento asintótico... Palavras-chave: Distribución log-gamma generalizada; Parámetro de forma; Pruebas de bondad de ajuste; Pruebas de bootstrap; Simulación Monte Carlo; Generalized log-gamma standard distribution; Shape parameter; Goodness of fit tests; Bootstrap test; Monte Carlo simulation; Doctorado; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/92 Modelación de eventos extremos usando la distribución Dagum. Colegio de Postgraduados Sexto Monroy, Benjamin. En el presente trabajo se implementa la modelación de valores extremos con la metodolog ía "block maxima", específicamente en niveles m áximos diarios de ozono de la estaci ón Pedregal de la Cd. de M éxico de los años 2001 a 2008, usando la distribución Dagum que es de cola pesada y es usada generalmente como distribuci ón de ingreso, pero tiene un antecedente en el campo meteorol ógico, donde fue usado para modelar la cantidad de precipitaci ón pluvial. Una visualizaci ón general de los datos, hecha gr áficamente, revela una tendencia a la baja de los niveles m áximos diarios de ozono, por lo cual se decide realizar el an álisis por año. Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se prueba si las observaciones de cada año siguen la distribución Dagum. El... Palavras-chave: Tendencia; Ozono; Valor Extremo; VGAM; Trends; Ozone; Extreme Value; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/364 Bioequivalencia en casos de no normalidad Colegio de Postgraduados Hernández Lara, Blanca Isabel. La bioequivalencia es el procedimiento mediante el cual se decide si dos medicamentos uno de prueba y otro de referencia, se diferencian en un 20% por ciento o menos en términos de su velocidad y grado de absorción en los individuos. La prueba más usada para analizar este tipo de experimentos es la prueba de Shuirmann basada en la distribución normal. En este trabajo se propone una prueba basada en la transformación a rangos como una alternativa no parámetrica a la prueba de bioequivalencia de Shuirmann que mantenga el tamaño de prueba y una potencia aceptable en situaciones de no Normalidad. Se realizo un estudio de simulación para evaluar el comportamiento de la prueba supuesta comparándola con la prueba de Shuirmann y su alternativa no parámetrica... Palavras-chave: Transformación a rangos; AUC; C max; Transformation into ranges; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/267 Una extensión de la prueba exacta incondicionada de Barnard a no inferioridad. Colegio de Postgraduados Zúñiga Estrada, Magin. En 1945, George Alfred Barnard presentó una prueba exacta incondicional para comparar dos proporciones independientes. Por construcción, las regiones críticas para esta prueba satisfacen la propiedad, muy útil, de ser conjuntos convexos de Barnard. Además, se cree que esta prueba es la más potente de entre las pruebas exactas incondicionales para dos proporciones independientes, pero no existe prueba de esta conjetura. Los cálculos de las regiones críticas de la prueba de Barnard son complicados debido a que son construidas iterativamente hasta que el tamaño de la prueba obtenido se encuentre tan cercano como sea posible y menor o igual al nivel de significancia nominal. En esta investigación se propone una extensión de la prueba de Barnard a hipótesis de... Palavras-chave: Prueba de Barnard; Prueba Exacta; No Inferioridad; Prueba Incondicional; Región Crítica; Tamaño de Prueba; Bernard Test; Exact Test; Non-inferiority; Unconditional Test; Critical Region; Test Size; Estadística; Maestría. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/1890 Prueba de homogeneidad de varianzas para muestras normales censuradas. Colegio de Postgraduados Huerta Contreras, Violeta de la. El ANOVA es ampliamente usado en diversos campos de la investigaci on, es por ello que veri car el cumplimiento de los supuestos es muy importante; especialmente el de homogeneidad de varianzas. Actualmente existen una buena cantidad de pruebas para este ultimo, sin embargo se tiene una limitante en el ambito pr actico cuando la muestra es censurada. El objetivo de este trabajo fue investigar el comportamiento de la prueba de Bartlett bajo censura por la derecha del tipo II. Se utiliza el m etodo de m axima verosimilitud para estimar las varianzas, se investiga el comportamiento asint otico (m etodo Delta) del estad stico de prueba bajo censura y por medio del m etodo Monte Carlo a 10,000 repeticiones (donde tanto el tama~no y censura de n1 sea = o 6=... Palavras-chave: ANOVA; Censura por la derecha; Método delta; Prueba de Bartlett; Prueba de Levene; Reproducción animal; Bartlett's test; Delta method; Levene's test; Right censure type II; Animal reproduction; Maestría; Estadística. Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/677 Límites óptimos para una muestra agrupada normalmente distribuida con media y varianza desconocidas. Colegio de Postgraduados Pérez Laguna, Iván Mauricio. El agrupamiento de datos es una metodología común cuando no es posible colectar la información real en las unidades de muestreo ya sea por que no se dispone de instrumentos que así lo permitan o bien, por que se esta ante el riesgo de colectarla con errores no debidos al muestreo. En la práctica es usual inferir sobre los parámetros trabajando a estas muestras como si no estuvieran agrupadas, sobre todo por que las expresiones de los estimadores obtenidos son poco amigables o difíciles de manejar encontrando solución únicamente con la ayuda de métodos numéricos. Este tratamiento, conduce a errores de estimación en los parámetros de interés. En el presente trabajo, se obtienen las expresiones para los Estimadores de Máxima Verosimilitud, se les... Tipo: Tesis Palavras-chave: Agrupamiento; Información Relativa Asintótica; Límites de Truncamiento; Máxima Verosimilitud; Varianza Asintótica; Maestría; Estadística; Grouping; Relative Asymptotic Information; Truncation Limits; Maximum Likelihood Estimator; Asymptotic Variance. Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1379 Construcción de portafolios de portafolios. Colegio de Postgraduados Arana Ovalle, Roxana Ivette. Se propone una estrategia de inversión para el “pequeño inversionista ” en los mercados de valores internacionales con los instrumentos denominados ETF. Se trata de un trabajo empírico que utiliza la Teoría Moderna del Crecimiento de la Economía, la Teoría Moderna de Construcción de Portafolios y la Teoría de distribución de probabilidades. De esta forma conjuga a la economía en su sentido puro, a las finanzas en su desarrollo teórico práctico y a la estadística con sus desarrollos metodológicos, para construir una estrategia que aporta al inversionista suficiente información para realizar inversiones alrededor del mundo, obteniendo atractivos rendimientos y al mismo tiempo minimizando el riesgo. Los resultados de la aplicación de la estrategia, muestran... Palavras-chave: Inversión; Mercados internacionales; ETF; Crecimiento económico; TMP; Investment; International stock market; Economic growth; MTP; Small investors; Pequeño inversionista; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/218 Modelación de valores máximos de ozono. Colegio de Postgraduados Guzmán Martínez, María. El cambio climático se ha convertido en un tema IMPORTANTE durante los últimos años. Hay una gran preocupación en muchos países por disminuir las constantes emisiones de contaminantes a la atmósfera de la Tierra. Algunas ciudades más desarrolladas y por lo tanto más contaminadas, tienen su propio sistema de monitoreo para evaluar la calidad del aire. Tal es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, México. Tiene su red automática de monitoreo atmosférico, que consiste en ocho estaciones de monitoreo. Estre trabajo de tesis, está interesado en las lecturas máximos diarias del ozono procedentes de la estación de monitoreo Centro, ubicada en la zona centro de Guadalajara. La base de datos que se considera contiene las observaciones correspondientes al... Palavras-chave: Indice extremo; Grupos de datos; Modelando probabilidades de datos; Extremal index; Data clusters; Probability data modeling; Maestría; Estadística. Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/416 Prueba de bondad de ajuste para la distribución pareto, basada en la información de Kullback-Leibler Colegio de Postgraduados Luque Guerrero, Ana Celia. En este trabajo se presenta una prueba de bondad de ajuste para la distribución Pareto basada en la información de discriminación de Kullback-Leibler (1951) propuesta por Sheng Song (2002). Considerando que la distribución Pareto, no presenta el parámetro de escala, se aplicó la transformación logaritmo a esta distribución obteniendo como resultado la distribución Exponencial de dos parámetros, la cual es una distribución de localización y escala (Lehman y Casella, 1998). Se comprobó que la estadística de prueba de Kullback-Leibler es invariante. Se aplicó la metodología que propone Song, la cual se basa en los espacios m’ésimos entre estadísticas de orden validados por la log verosimilitud. El cálculo de m se obtuvo a través de Simulación Monte... Tipo: Tesis Palavras-chave: Kullback-Leibler; Distribución Pareto; Simulación Monte Carlo; Doctorado; Estadística; Pareto Distribution; Monte Carlo Simulation. Ano: 2007 URL: http://hdl.handle.net/10521/1387 Registros recuperados: 66 Primeira ... 1 2 3 4 ... Última

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