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| Barros,Áther de Miranda; Aguiar,Danilo R. D.. |
| Este trabalho analisa o comportamento da base de café arábica, visando ajudar o estabelecimento de estratégias de hedge. Verificou-se que há oportunidades de ganho tanto para hedgers de venda quanto de compra, porém as oportunidades de estratégias de hedge de compra são poucas e a lucratividade é ainda menor, em relação às estratégias de hedge de venda. Além disso, os contratos futuros com vencimento em março e maio apresentaram os maiores riscos de base devido ao fato de se ter maiores incertezas nos meses que antecedem a nova safra. Verificou-se, ainda, que o fortalecimento da base não é diretamente proporcional ao risco de base, predominando casos em que maior rentabilidade é acompanhada por menor risco, e vice-versa. Por fim, contatou-se que as maiores... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Gestão de risco; Café arábica; Mercados Futuros. |
| Ano: 2005 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000300003 |
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| Carrer,Marcelo José; Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Souza Filho,Hildo Meirelles de; Vinholis,Marcela de Mello Brandão. |
| A oscilação não favorável nos preços do boi gordo se constitui em um dos principais riscos da atividade pecuária. De forma a gerenciar tal risco, contratos a termo e futuros podem ser utilizados por pecuaristas. No entanto, o uso desses derivativos é bastante restrito, sendo as razões baseadas nas características do produtor e de seu negócio. Nesse contexto, o presente estudo teve o objetivo de identificar os determinantes da adoção de mecanismos de gestão de risco de preço do boi gordo por pecuaristas de corte no Estado de São Paulo. Para atingir esse objetivo, foram levantados dados primários junto a uma amostra de 86 pecuaristas, sendo as respostas analisadas por meio de um modelo Logit. Os resultados apontaram que, quanto maior a receita do pecuarista... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Gestão de risco; Pecuária de corte; Contratos futuros e contratos a termo. |
| Ano: 2013 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000200030 |
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