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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Guan, Zhengfei (1) Wu, Feng (1) Palavra-chave Demand and Price Analysis (1) Markov Regime Switching GARCH (1) Option Pricing (1) Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Ano 2010 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Pricing Commodity Options under Markov Regime Switching GARCH Processes AgEcon Wu, Feng; Guan, Zhengfei. MS-GARCH option pricing model proposed in this paper accommodates new features of corn futures price movement in the era of biofuel production and therefore is more general. Our findings show that this new model will outperform models used in the existing literature both for the in-sample and out-of-sample option pricing fit. Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Option Pricing; Markov Regime Switching GARCH; Demand and Price Analysis. Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/61311 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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