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	Provedor de dados AgEcon (1) Colegio de Postgraduados (1) Autor Bera, Anil K. (1) Pineda Norman, Amanda Lolita (1) Sosa-Escudero, Walter (1) Palavra-chave Misspecification (2) Adaptive Lasso (1) Error de especificación (1) Error-components model (1) Estadística (1) Forma funcional (1) Functional form (1) Lagrange Multiplier (1) Lasso adaptativo (1) Maestría (1) Multiplicador de Lagrange (1) Permutation Test (1) Prueba de permutaciones (1) RESET (1) RESET test (1) Research Methods/ Statistical Methods (1) Testing (1) Unbalanced panel data (1) Xttest1 (1) Mais... Tipo do documento Article (1) Ano 2013 (1) 2008 (1) País Mexico (1) United States (1) Idioma Espanhol (1) Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Una prueba sobre la especificación de un modelo de regresión. Colegio de Postgraduados Pineda Norman, Amanda Lolita. Un modelo de regresión lineal múltiple tiene problemas de especificación incorrecta de la forma funcional cuando no explica en forma adecuada la relación entre la variable dependiente y las explicativas observadas. Una prueba sobre la especificación del modelo es la prueba RESET; sin embargo, la prueba ha demostrado tener baja potencia, quedando además poco clara la forma de definir las variables que serán incluidas en la regresión auxiliar que utiliza, presentando por construcción problemas de multicolinealidad. En el presente trabajo se propone una prueba de especificación basada en Multiplicadores de Lagrange y la regresión Lasso Adaptativo (Zou2006) a la cual le llamamos ML-ALasso. Al igual que la prueba RESET, la prueba ML-ALasso se basa en una... Palavras-chave: RESET; Lasso adaptativo; Multiplicador de Lagrange; Prueba de permutaciones; Error de especificación; Forma funcional; RESET test; Adaptive Lasso; Lagrange Multiplier; Permutation Test; Misspecification; Functional form; Estadística; Maestría. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/2178 Tests for unbalanced error-components models under local misspecification AgEcon Sosa-Escudero, Walter; Bera, Anil K.. This paper derives unbalanced versions of the test statistics for firstorder serial correlation and random individual effects summarized in Sosa-Escudero and Bera (2001, Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 10, pp. 307–311), and updates their xttest1 routine. The derived test statistics should be useful for applied researchers faced with the increasing availability of panel information where not every individual or country is observed for the full time span. The test statistics proposed here are based on ordinary least-squares residuals and hence are computationally very simple. Tipo: Article Palavras-chave: Xttest1; Error-components model; Unbalanced panel data; Testing; Misspecification; Research Methods/ Statistical Methods. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/120929 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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