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	Provedor de dados Colegio de Postgraduados (1) Autor García Salinas, Yazmín (1) Palavra-chave Estadística (1) Gibbs sampling (1) Hierarchical Models (1) Linear model (1) Maestría (1) Modelo lineal (1) Modelos Jerárquicos (1) Muestreador de Gibbs (1) Permutation test (1) Prueba de permutaciones (1) Mais... Ano 2011 (1) País Mexico (1) Idioma Espanhol (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Aplicaciones del modelo LASSO bayesiano en finanzas. Colegio de Postgraduados García Salinas, Yazmín. En el presente trabajo se propone utilizar la metodología conocida como LASSO Bayesiano [Park y Casella (2008)] para ajustar un modelo de regresión lineal a indicadores económicos relacionados con el PIB (GDP: Gross Domestic Product por sus siglas en Inglés), utilizando como variable respuesta el PIB de Estados Unidos. Esta técnica utiliza la ventaja de ver a LASSO como una estimación a posteriori cuando los parámetros de regresión tienen distribución a priori Laplace idénticamente distribuidas e independientes [Tibshirani (1996)], aprovechando la utilidad del muestreador de Gibbs [Casella (2001)] y los modelos jerárquicos [Lee (2004)]. Se utiliza el paquete BLR [de los Campos y Pérez (2010)] implementado en el programa R [R Development Core Team (2011)]... Palavras-chave: Modelo lineal; Prueba de permutaciones; Muestreador de Gibbs; Modelos Jerárquicos; Linear model; Permutation test; Gibbs sampling; Hierarchical Models; Maestría; Estadística. Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/646 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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