Home Itens selecionados Provedores de dados OAI Créditos Sobre Ajuda

			Busca avançada
	Provedor de dados AgEcon (2) Rev. Econ. Sociol. Rural (1) Autor Alves,Alexandre Florindo (1) Araujo, Kleber Domingos (1) Cunha, Alex Aires (1) Cunha, Cleyzer Adrian da (1) Jubert, Roberto Wagner (1) Maia, Sinezio Fernandes (1) Paixao, Marcia Cristina (1) Pancera,Aline de Queiroz Assis Andreotti (1) Mais... Palavra-chave Quebra estrutural (3) ARFIMA (1) Agricultural. ARFIMA (1) Agrícola (1) Centro formador de preços (1) Diferenciais de preços (1) Exchange rate (1) Histerese (1) Hysteresis (1) Integração (1) International Relations/Trade (1) Preços (1) Risk and Uncertainty (1) Structural breaks (1) Taxa de Câmbio (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (2) Info:eu-repo/semantics/article (1) Ano 2020 (1) 2008 (2) País United States (2) Brazil (1) Idioma Português (3)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última CONVERGÊNCIA DE PREÇOS DO BOI SOB PRESENÇA DE QUEBRA ESTRUTURAL AgEcon Cunha, Cleyzer Adrian da; Cunha, Alex Aires; Araujo, Kleber Domingos. As variáveis econômicas são afetadas por políticas econômicas e por eventos de caráter exógeno, como bruscas variações climáticas, guerras e desastres ecológicos. Esses eventos caracterizam efeitos conhecidos como “outlier” e devem ser considerados na modelagem econométrica. O estudo procurou analisar a integração de mercado juntamente com os efeitos da presença da quebra estrutural nas séries do preço do boi de corte recebido pelo produtor no estado de Goiás e no Brasil. A principal contribuição do estudo em relação a outros trabalhos foi a utilização do teste de raiz unitária desenvolvido por VOGELSANG (1999) juntamente com teste de co-integração para a presença de "outlier" desenvolvido por GREGORY e HANSEN (1996). Dentre os principais resultados,... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Quebra estrutural; Preços; Integração; Risk and Uncertainty. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/109728 Histerese no comércio internacional brasileiro: uma análise por modelos ARFIMA AgEcon Maia, Sinezio Fernandes; Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina. Após a abertura comercial em 1998, grandes mudanças ocorreram no comércio exterior nacional devido sucessivos choques cambiais aos quais a economia foi exposta. A literatura de referência sugere que grandes choques na taxa de câmbio induzem mudanças persistentes na relação entre a taxa de câmbio e o comércio. Este fenômeno é conhecido por histerese. Desta forma, o objetivo deste trabalho é evidenciar a existência de histerese no comércio internacional brasileiro, com interesse particular no setor agrícola. Os resultados indicaram evidências de histerese simples na taxa de câmbio e nas importações brasileiras, e de histerese fraca no setor agrícola e nas exportações. Conclui-se que a mudança de regime cambial em 1999 e a unificação cambial em 2005... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Agrícola; ARFIMA; Histerese; Quebra estrutural; Taxa de Câmbio; Agricultural. ARFIMA; Exchange rate; Hysteresis; Structural breaks; International Relations/Trade. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/102896 Testando a hipótese do mercado central: uma análise dos preços do boi gordo na presença de quebras estruturais Rev. Econ. Sociol. Rural Pancera,Aline de Queiroz Assis Andreotti; Alves,Alexandre Florindo. Resumo Com a intenção de compreender a dinâmica dos preços e as consequências de choques exógenos no mercado do boi gordo, a presente pesquisa buscou identificar se mudanças na estrutura da cadeia produtiva e no comportamento dos preços alteraram os centros formadores de preços do boi gordo no Brasil entre 2006 e 2017. Isso representa uma contribuição expressiva, uma vez que os estudos encontrados recentemente usavam formadores de preços de estudos defasados ou não consideravam os possíveis efeitos das quebras estruturais nas análises. Então, pretendeu-se testar a presença de quebras estruturais por meio do teste Chow e, conforme metodologia proposta por Asche et al. (2012), delimitar espacialmente o mercado do boi no Brasil pelo teste de cointegração de... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Centro formador de preços; Quebra estrutural; Diferenciais de preços. Ano: 2020 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032020000400207 Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 Política de Privacidade Área restrita		Embrapa Parque Estação Biológica - PqEB s/n° Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901 Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco