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Soares,Thiago Costa; Lopes,Luckas Sabioni. |
Resumo:Este estudo objetivou analisar os possíveis efeitos de quebras estruturais sobre a integração de preços e os custos de transação nos mercados de boi gordo das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País, utilizando dados mensais para os anos entre 1980 e 2012. A amostra foi dividida em diferentes períodos de acordo com um teste de quebras múltiplas que ocorrem em datas comuns a todas as séries de preços nesses estados. Em seguida, estimou-se o modelo de cointegração comthreshold, M-TAR, para controlar os efeitos da assimetria no ajustamento dentro de cada subamostra. Pelos resultados obtidos, foram identificadas duas importantes quebras estruturais: a primeira, relacionada ao período hiperinflacionário, e a segunda, à crise internacional de 2007/2008.... |
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Boi gordo; Integração de mercados; Quebras estruturais; Sudeste; Centro-oeste.. |
Ano: 2015 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000200343 |
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