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	Provedor de dados AgEcon (1) Colegio de Postgraduados (1) Autor Baum, Christopher F. (1) Pineda Norman, Amanda Lolita (1) Schaffer, Mark E. (1) Stillman, Steven (1) Palavra-chave RESET (2) Adaptive Lasso (1) CUE (1) Cumby–Huizinga test (1) Endogeneity (1) Error de especificación (1) Estadística (1) Forma funcional (1) Frisch–Waugh–Lovell theorem (1) Functional form (1) GMM (1) HAC standard errors (1) Heteroskedasticity (1) Instrumental variables (1) Ivactest (1) Ivendog (1) Ivhettest (1) Ivreg2 (1) Ivreset (1) LIML (1) Mais... Tipo do documento Article (1) Ano 2013 (1) 2007 (1) País Mexico (1) United States (1) Idioma Espanhol (1) Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Una prueba sobre la especificación de un modelo de regresión. Colegio de Postgraduados Pineda Norman, Amanda Lolita. Un modelo de regresión lineal múltiple tiene problemas de especificación incorrecta de la forma funcional cuando no explica en forma adecuada la relación entre la variable dependiente y las explicativas observadas. Una prueba sobre la especificación del modelo es la prueba RESET; sin embargo, la prueba ha demostrado tener baja potencia, quedando además poco clara la forma de definir las variables que serán incluidas en la regresión auxiliar que utiliza, presentando por construcción problemas de multicolinealidad. En el presente trabajo se propone una prueba de especificación basada en Multiplicadores de Lagrange y la regresión Lasso Adaptativo (Zou2006) a la cual le llamamos ML-ALasso. Al igual que la prueba RESET, la prueba ML-ALasso se basa en una... Palavras-chave: RESET; Lasso adaptativo; Multiplicador de Lagrange; Prueba de permutaciones; Error de especificación; Forma funcional; RESET test; Adaptive Lasso; Lagrange Multiplier; Permutation Test; Misspecification; Functional form; Estadística; Maestría. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/2178 Enhanced routines for instrumental variables/generalized method of moments estimation and testing AgEcon Baum, Christopher F.; Schaffer, Mark E.; Stillman, Steven. We extend our 2003 paper on instrumental variables and generalized method of moments estimation, and we test and describe enhanced routines that address heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent standard errors, weak instruments, limited-information maximum likelihood and k-class estimation, tests for endogeneity and Ramsey’s regression specification-error test, and autocorrelation tests for instrumental variable estimates and panel-data instrumental variable estimates. Tipo: Article Palavras-chave: Ivactest; Ivendog; Ivhettest; Ivreg2; Ivreset; Overid; Ranktest; Instrumental variables; Weak instruments; GMM; Endogeneity; Heteroskedasticity; Serial correlation; HAC standard errors; LIML; CUE; Overidentifying restrictions; Frisch–Waugh–Lovell theorem; RESET; Cumby–Huizinga test; Research Methods/ Statistical Methods. Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/119291 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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