| Un modelo de regresión lineal múltiple tiene problemas de especificación incorrecta de la forma funcional cuando no explica en forma adecuada la relación entre la variable dependiente y las explicativas observadas. Una prueba sobre la especificación del modelo es la prueba RESET; sin embargo, la prueba ha demostrado tener baja potencia, quedando además poco clara la forma de definir las variables que serán incluidas en la regresión auxiliar que utiliza, presentando por construcción problemas de multicolinealidad. En el presente trabajo se propone una prueba de especificación basada en Multiplicadores de Lagrange y la regresión Lasso Adaptativo (Zou2006) a la cual le llamamos ML-ALasso. Al igual que la prueba RESET, la prueba ML-ALasso se basa en una... |
