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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Gutierrez, Luciano (1) Palavra-chave Bootstrap (1) C12 (1) C15 (1) Commodity Prices. (1) G14 (1) Marketing (1) Q14 (1) Rational Speculative Bubbles (1) Unit Root Tests (1) Mais... Tipo do documento Presentation (1) Ano 2011 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Looking for Rational Bubbles in Agricultural Commodity Markets AgEcon Gutierrez, Luciano. In this paper, we use a bootstrap methodology to helps us to compute the finite sample probability distribution of the asymptotic tests recently proposed in Phillips et al. (2009b) and Phillips and Yu (2009c). Simulation shows that the bootstrap methodology works well and allows us to identify explosive processes and collapsing bubbles. We apply the bootstrap procedure to the wheat and rough rice commodity prices. We find some evidence of price exuberance for both prices in the 2007-2008 period. Tipo: Presentation Palavras-chave: Rational Speculative Bubbles; Bootstrap; Unit Root Tests; Commodity Prices.; Marketing; G14; Q14; C12; C15. Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/120377 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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