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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Stewart, Mark B. (1) Palavra-chave Autocorrelated errors (1) Halton sequences (1) Maximum simulated likelihood (1) Redpace (1) Research Methods/ Statistical Methods (1) Simulation estimation (1) Mais... Tipo do documento Journal Article (1) Ano 2006 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Maximum simulated likelihood estimation of random–effects dynamic probit models with autocorrelated errors AgEcon Stewart, Mark B.. This paper investigates using maximum simulated likelihood (MSL) estimation for random-effects dynamic probit models with autocorrelated errors. It presents and illustrates a new Stata command, redpace, for this estimator. The paper also compares using pseudorandom numbers and Halton sequences of quasirandom numbers for MSL estimation of these models. Tipo: Journal Article Palavras-chave: Redpace; Simulation estimation; Maximum simulated likelihood; Halton sequences; Autocorrelated errors; Research Methods/ Statistical Methods. Ano: 2006 URL: http://purl.umn.edu/117576 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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