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	Provedor de dados Colegio de Postgraduados (5) Autor Martínez Franco, Araceli (2) Salinas Ruíz, Víctor (2) Celis Euán, David Israel (1) Palavra-chave Size of the test (5) Estadística (4) Maestría (3) Potencia (3) Power (3) Simulación Monte Carlo (3) Tamaño de la prueba (3) Coeficiente de Correlación (2) Correlation Coefficient (2) Entropy (2) Entropía (2) Heterogeneidad de varianzas (2) Monte Carlo Simulation (2) Poder de la prueba (2) Power of the test (2) Tamaño de la Prueba (2) White test (2) Doctorado (1) Goodness of fit tests (1) Heterogeneity of variances (1) Mais... Tipo do documento Tesis (2) Ano 2012 (2) 2011 (2) 2008 (1) País Mexico (5) Idioma Espanhol (5)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 5 Primeira ... 1 ... Última Pruebas para la distribución exponencial con dos parámetros. Colegio de Postgraduados Celis Euán, David Israel. En el análisis estadístico de tiempos de vida, la distribución exponencial ha sido tomada como referencia en las áreas de Análisis de Supervivencia y teoría de Confiabilidad. En el presente trabajo se propone una prueba basada en la razón de dos estimadores insesgados del cuadrado del parámetro de escala. Para poder hacer la prueba de exponencialidad, el análisis de la prueba propuesta se divide en dos casos. Un caso se dá cuando el parámetro de localidad es cero, y el otro caso cuando ambos parámetros son desconocidos y distintos de cero. De los estudios de pruebas de exponencialidad realizadas por D’Agostino y Stephens(1984), se deduce que la prueba Cox-Oakes es de las más potentes que existen en la actualidad. Otra prueba de interés es la de Shapiro-... Palavras-chave: Prueba estadística; Simulación Monte Carlo; Potencia; Tamaño de la prueba; Pruebas de bondad de ajuste; Goodness of fit tests; Statistical test; Monte Carlo simulation; Power; Size of the test; Maestría; Estadística. Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/703 Pruebas de heterogeneidad de varianza para modelos econométricos Colegio de Postgraduados Martínez Franco, Araceli. La regresión lineal es la herramienta estadística más usada para estudiar la relación entre variables; la inferencia basada en este modelo requiere homogeneidad de varianzas. La prueba de White (1980) para detectar heterogeneidad de varianzas es una prueba general que no requiere que se especifique estructura alguna a las varianzas, motivo que la hizo muy popular, al grado de ser la prueba que en forma automática realizan algunos paquetes estadístico (SAS, E-Views, Stata; y Gretl entre otros); sin embargo, algunos estudios empíricos sugieren que esta prueba no debería ser empleada dada su baja potencia (Lyon-Tsai, 1996 y Dios- Rodríguez, 1999). En este trabajo se propone una modificación a la prueba de White para mejorar su potencia. Mediante un... Tipo: Tesis Palavras-chave: Heterogeneidad de varianzas; Poder de la prueba; Tamaño de la prueba; Prueba White heterogeneity of variances; Power of the test; Size of the test; White test. Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/1063 Prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados tipo II, basada en la divergencia de Kullback-Leibler. Colegio de Postgraduados Salinas Ruíz, Víctor. Se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados Tipo II. Esta prueba se basa en la metodología de discriminación de Lim & Park (2007), que utilizan la Divergencia de Kullback & Leibler (1951) adaptada para datos censurados Tipo II. Los valores críticos se obtuvieron mediante simulación Monte Carlo para diferentes tamaños de muestra y porcentajes de censura. La potencia y tamaño de la prueba se comparó con la prueba del Coeficiente de Correlación basado en los estimadores de Kaplan & Meier (1958) y Nelson (1972) - Aalen (1978). Los resultados de la simulación, muestran que la prueba basada en la Divergencia de Kullback-Leibler es superior a las otras pruebas en términos de potencia. _______________... Palavras-chave: Entropía; Simulación Monte Carlo; Coeficiente de Correlación; Potencia; Tamaño de la Prueba; Entropy; Monte Carlo Simulation; Correlation Coefficient; Power; Size of the test; Estadística; Maestría. Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/649 Prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados tipo II, basada en la divergencia de Kullback-Leibler. Colegio de Postgraduados Salinas Ruíz, Víctor. Se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados Tipo II. Esta prueba se basa en la metodología de discriminación de Lim & Park (2007), que utilizan la Divergencia de Kullback & Leibler (1951) adaptada para datos censurados Tipo II. Los valores críticos se obtuvieron mediante simulación Monte Carlo para diferentes tamaños de muestra y porcentajes de censura. La potencia y tamaño de la prueba se comparó con la prueba del Coeficiente de Correlación basado en los estimadores de Kaplan & Meier (1958) y Nelson (1972) - Aalen (1978). Los resultados de la simulación, muestran que la prueba basada en la Divergencia de Kullback-Leibler es superior a las otras pruebas en términos de potencia. _______________... Palavras-chave: Entropía; Simulación Monte Carlo; Coeficiente de Correlación; Potencia; Tamaño de la Prueba; Entropy; Monte Carlo Simulation; Correlation Coefficient; Power; Size of the test; Estadística; Maestría. Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/649 Pruebas de heterogeneidad de varianza para modelos econométricos Colegio de Postgraduados Martínez Franco, Araceli. La regresión lineal es la herramienta estadística más usada para estudiar la relación entre variables; la inferencia basada en este modelo requiere homogeneidad de varianzas. La prueba de White (1980) para detectar heterogeneidad de varianzas es una prueba general que no requiere que se especifique estructura alguna a las varianzas, motivo que la hizo muy popular, al grado de ser la prueba que en forma automática realizan algunos paquetes estadístico (SAS, E-Views, Stata; y Gretl entre otros); sin embargo, algunos estudios empíricos sugieren que esta prueba no debería ser empleada dada su baja potencia (Lyon-Tsai, 1996 y Dios- Rodríguez, 1999). En este trabajo se propone una modificación a la prueba de White para mejorar su potencia. Mediante un... Tipo: Tesis Palavras-chave: Heterogeneidad de varianzas; Poder de la prueba; Tamaño de la prueba; Prueba White; Doctorado; Estadística; Heterogeneity of variances; Power of the test; Size of the test; White test. Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1388 Registros recuperados: 5 Primeira ... 1 ... Última

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