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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Robledo, Carlos W. (1) Zapata, Hector O. (1) Palavra-chave Cointegration (1) Impulse response functions (1) Mixed unit roots (1) Research Methods/ Statistical Methods (1) Small sample properties (1) Statistical selection criteria (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Ano 1999 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última DYNAMIC ANALYSIS WITH TIME SERIES MODELS: SIMULATION AND EMPIRICAL EVIDENCE AgEcon Robledo, Carlos W.; Zapata, Hector O.. The performance of the FPE, AIC, HQ and SC criteria in choosing lag-length, and the effect on the impulse-response functions, are studied in a Monte Carlo simulation. The experiments include stationary, cointegrated, and mixed unit root VAR and MA cases. Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Statistical selection criteria; Cointegration; Mixed unit roots; Impulse response functions; Small sample properties; Research Methods/ Statistical Methods. Ano: 1999 URL: http://purl.umn.edu/21526 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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