Home Itens selecionados Provedores de dados OAI Créditos Sobre Ajuda

			Busca avançada
	Provedor de dados Colegio de Postgraduados (3) Autor Aguirre Salado, Alejandro Ivan (2) Reyes Cervantes, Hortensia Josefina (1) Palavra-chave Estadística (3) Teoría de valores extremos (3) Extreme Value Theory (2) Index of the Mexican Stock Exchange (2) Maestría (2) Modelos ARMA (2) Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (2) Valor en Riesgo (2) Doctorado (1) Excedencias (1) Exceedances (1) Ozone (1) Ozono (1) Ozono troposférico (1) Theory of extreme values (1) Tropospheric ozone (1) Mais... Tipo do documento Tesis (1) Ano 2010 (2) 2008 (1) País Mexico (3) Idioma Espanhol (3)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última Estimación de tendencias en niveles máximos de contaminación usando regresión por cuantiles ajustando el efecto por variables meteorológicas Colegio de Postgraduados Reyes Cervantes, Hortensia Josefina. En este traba jo se proponen dos metodologías estadísticas de análisis basada en la teoria de valores extremos para modelar tendencias de contaminación, aplicándose en el caso particular de la contaminación ambiental de la Ciudad de México. En la primera metodología, suponiendo que los datos de medición de ozono se pueden modelar de acuerdo a un modelo paramétrico, pues existen las condiciones de regularidad para la función GVE, se pueden aplicar resultados de la teoría asintótica para investigar si hay condiciones para que los parámetros estimados tengan distribución normal y se pueda estimar la función cuantil de la distribución GVE. Para la función cuantil a diferentes niveles, en este caso para p = 0.05, se obtiene la tendencia para las 20 estaciones... Tipo: Tesis Palavras-chave: Teoría de valores extremos; Ozono troposférico; Excedencias; Ozono; Doctorado; Estadística; Theory of extreme values; Tropospheric ozone; Exceedances; Ozone. Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1363 Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. Colegio de Postgraduados Aguirre Salado, Alejandro Ivan. Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas... Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109 Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. Colegio de Postgraduados Aguirre Salado, Alejandro Ivan. Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas... Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109 Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 Política de Privacidade Área restrita		Embrapa Parque Estação Biológica - PqEB s/n° Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901 Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco