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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Hranaiova, Jana (1) Tomek, William G. (1) Palavra-chave Basis (1) Convenience yield (1) Demand and Price Analysis (1) Hedging effectiveness (1) Marketing (1) Timing option (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Ano 1999 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última THE TIMING OPTION IN FUTURES CONTRACTS AND PRICE BEHAVIOR AT CONTRACT MATURITY AgEcon Hranaiova, Jana; Tomek, William G.. The value of the timing option implicit in CBOT corn futures contract is estimated. Separate estimates are obtained for the option without and with convenience yield. The effect of the option on basis behavior at day one of the maturity month is examined and is found statistically significant. Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Timing option; Convenience yield; Basis; Hedging effectiveness; Demand and Price Analysis; Marketing. Ano: 1999 URL: http://purl.umn.edu/21677 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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