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| Valencia-Sandoval,Karina; Brambila-Paz,José de J.; Mora-Flores,José S.. |
| El nopal (Opuntia spp.) es una especie básica en el consumo de los mexicanos, ya que en torno a este producto giran innumerables actividades económicas del campo y la industria. Además, el nopal puede ser considerado como un alimento funcional, es decir, que mejora la salud de quien lo consume. El objetivo del presente estudio fue comparar la ganancia obtenida con un cultivo de nopal tradicional con uno donde se invierten recursos para darle un mayor valor agregado. La evaluación tradicional obteniendo el valor actual neto, y una evaluación con opciones reales que, comparado con la evaluación tradicional, contempla la volatilidad en los precios y el cambio de decisiones que puede tomar el encargado del proyecto. En la segunda evaluación se usan árboles... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Opuntia spp.; Evaluación tradicional; Expansión; Inversión; Valor crítico; Volatilidad. |
| Ano: 2010 |
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952010000800008 |
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| Fernández-Cadena,M. Andrés. |
| Resumen Este artículo examina la persistencia de las perturbaciones en los precios internacionales de seis bienes primarios que componen cerca del 70% de la canasta exportadora ecuatoriana. Utilizando el estimador mediano insesgado en series mensuales entre 1970 y el 2005, se encuentra que las perturbaciones a los precios tienen larga duración y la variabilidad de su persistencia es amplia. Las series temporales del café, cacao y camarón exhiben persistencia infinita a las perturbaciones, mientras que en el petróleo, banano y derivados del pescado, estas persistencias, aunque finitas, tienen duración variable. Se discuten las implicaciones en política de la duración típica de las perturbaciones, ya que éstas indican vías hacia el entendimiento del... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Estabilización; Impulso-respuesta; Vida media; Volatilidad. |
| Ano: 2007 |
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952007000300307 |
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| Ruiz González, Alberto. |
| Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la volatilidad en los principales mercados del mundo. La principal utilidad de este índice es dar información sobre los niveles de volatilidad del mercado. El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) no se ha quedado rezagado en este sentido, por lo que se publica el Indice de Volatilidad México (VIMEX@). En este trabajo de tesis, se ajusta un modelo GARCH(1,1) a los rendimientos semanales del VIMEX@ para modelar la varianza y para modelar la media se incluye un proceso AR(2), el cual resulta ser cero en el modelo final. El modelo ajustado produce... |
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Palavras-chave: GARCH; Indices de volatilidad; MexDer; VIMEX; Volatilidad; Volatility rate; Volatility; Estadística; Maestría. |
| Ano: 2011 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/650 |
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| Almendra Arao, Genaro. |
| Los costos económicos y sociales de las fluctuaciones cíclicas de la economía mexicana son muy grandes y, sin embargo, no se les ha estudiado con los métodos estadísticos y teóricos adecuados. Los objetivos de la presente investigación fueron: 1) identificar las fluctuaciones cíclicas de la economía mexicana y 2) descubrir las regularidades empíricas de esas fluctuaciones. Para ello se usó la metodología del filtrado estadístico y de los comovimientos de las series de tiempo macroeconómicas. Los resultados indican que la inversión y el consumo son procíclicos y están fuertemente correlacionados con el PIB. Los precios son anticíclicos, la inversión es más volátil que el PIB. El agregado monetario nominal M1 es cinco veces más volátil que el PIB,... |
| Tipo: Tesis |
Palavras-chave: Comovimientos; Volatilidad; Filtrado estadístico; Doctorado; Economía; Comovements; Volatility; Statistical filtering. |
| Ano: 2007 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/1296 |
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