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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Karali, Berna (1) Thurman, Walter N. (1) Palavra-chave Agricultural Finance (1) Futures markets (1) Lumber (1) Theory of storage (1) Volatility (1) Volatility persistence (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Ano 2008 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Volatility Persistence in Commodity Futures:Inventory and Time-to-Delivery Effects AgEcon Karali, Berna; Thurman, Walter N.. Most financial asset returns exhibit volatility persistence. We investigate this phenomenon in the context of daily returns in commodity futures markets. We show that the time gap between the arrival of news to the markets and the delivery time of futures contracts is the fundamental variable in explaining volatility persistence in the lumber futures market. We also find an inverse relationship between inventory levels and lumber futures volatility. Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Volatility persistence; Theory of storage; Volatility; Futures markets; Lumber; Agricultural Finance. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/37612 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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